Для пересечения MA с периодами 50 и 200 дней лучшей скользящей средней оказалась экспоненциальная скользящая средняя (EMA), которая дала годовую доходность 5,96% при максимальной просадке -17%. Наихудшие стратегия Гуппи результаты показали скользящая средняя Халла и скользящая средняя, построенная методом наименьших квадратов. Множественная скользящая средняя Гуппи (GMMA) отличается от других обсуждаемых здесь скользящих средних тем, что она представляет собой комбинацию нескольких экспоненциальных скользящих средних одновременно. Поскольку она может представлять для читателей особый интерес, я протестирую также и GMMA, но иначе, чем другие.
Различные типы скользящих средних
Вам также следует установить уровни стоп-лосса и тейк-профита в соответствии с вашим соотношением риска и прибыли и торговым планом. Вы можете использовать различные методы для выхода из своих сделок, например, отслеживание стоп-лосса с помощью GMMA или использование других технических индикаторов или сигналов ценового действия. Важно отметить, что сигналы пересечения скользящих средних не всегда однозначны и могут давать ложные срабатывания, особенно на волатильных рынках.
- Так, например, 10-дневная SMA — это просто сумма цен закрытия за последние 10 дней, деленная на 10.
- То есть SMA для любого заданного количества периодов времени — это просто сумма цен закрытия для этого количества периодов времени, деленная на это же число.
- По словам Халла, HMA «почти полностью устраняет задержку и одновременно улучшает сглаживание».
- MMA Гаппи состоит из двух наборов скользящих средних – короткосрочных и длинносрочных.
- Краткосрочные трейдеры и скальперы могут использовать скользящие средние на минутных и часовых графиках для выявления краткосрочных трендов и точек входа.
- Он был разработан Дэрилом Гаппи, известным трейдером и писателем, как средство, позволяющее получить комплексное представление о рыночных тенденциях и ценовом движении.
VWAP индикатор (средневзвешенная цена по объему): полный обзор
Пересечения скользящих средних ценны, потому что они дают представление об импульсе и направлении тренда. Они предоставляют простой, но мощный способ определения потенциальных сигналов на покупку и продажу. Обращая внимание на пересечения, трейдеры могут извлечь выгоду из рыночных тенденций, эффективно управляя рисками. Да, множественная скользящая средняя Гуппи GMMA доказала свою эффективность для многих трейдеров, особенно при прогнозировании силы тренда и потенциальных разворотов. Однако его эффективность может варьироваться в зависимости от рыночных условий. Поэтому для более точного принятия решений рекомендуется использовать GMMA в сочетании с другими индикаторами.
Как я могу применить GMMA на российском рынке?
Скользящие средние могут применяться на различных временных интервалах и в составе разнообразных торговых стратегий, таких как следование за трендом, торговля на откатах и прорывы. Однако, важно помнить, что скользящие средние не являются самодостаточным инструментом и должны использоваться в сочетании с другими методами анализа рынка, управлением рисками и постоянным обучением. Когда краткосрочная группа проходит выше долгосрочной группы скользящих средних, покупайте. Когда краткосрочная группа проходит ниже долгосрочной группы, продавайте.
Трейдеры часто ждут подтверждения прорыва, наблюдая за соотношением цены и скользящих средних. Мы будем покупать S&P 500 всякий раз, когда быстрая скользящая средняя пересекает более медленную скользящую среднюю, указывая на восходящий тренд. Мы будем закрывать нашу позицию, когда скользящее среднее пересечет её обратно. Хотя расчет фактически основан как на простом МА, так и на двойном EMA. Скользящие средние часто играют роль динамических уровней поддержки и сопротивления. На бычьем тренде МА может служить уровнем поддержки, от которого цена отскакивает, а на медвежьем движении она может выступать как уровень сопротивления.
МСС Гуппи для сделок по стратегии „swing trading“
Как только быстрая МА пересечет сверху вниз медленную МА, мы будем продавать эту акцию и удалять ее из портфеля. Все входы/выходы будут осуществляться на следующий день по цене открытия, а повторяющиеся сигналы будут ранжироваться с помощью индикатора RSI (14) (предпочтение будет отдаваться наиболее сильным акциям). Скользящую среднюю методом наименьших квадратов иногда называют скользящей средней конечной точки, и она основана на линейной регрессии. По сути, линия линейной регрессии проецируется вперед, показывая, что произойдет, если данная регрессия продолжится. Взвешенная скользящая средняя (WMA) предназначена для более быстрого определения трендов, но без резких разворотных движений.
Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) является техническим индикатором график, который отслеживает стоимость инвестиций (например, акции или товара) в течение долгого времени. EMA — это тип взвешенной скользящей средней (WMA), которая придает больший вес или важность последним данным о ценах. Это некоторые из способов использования индикатора GMMA в торговых стратегиях, основанных на пересечении скользящих средних. Однако трейдерам следует также учитывать другие факторы, такие как объем, уровни поддержки и сопротивления, а также рыночные условия, прежде чем принимать какие-либо торговые решения. Индикатор GMMA — это не отдельный инструмент, а скорее дополнительный инструмент, который может повысить эффективность торговли.
Если они пересекают долгосрочные EMA, это сигнализирует о медвежьей точке входа. Если они сжимаются вместе, это указывает на фазу консолидации или прорыва. GMMA также может определять развороты или продолжения тренда, наблюдая за поведением двух групп MA. Например, если краткосрочная группа начинает сходиться или расходиться с долгосрочной группой, это может сигнализировать об изменении направления или импульса тренда.
В этом разделе мы рассмотрим концепцию краткосрочных пересечений скользящих средних, которые часто используются трейдерами для определения точек входа и выхода из сделок. Эта стратегия предполагает поиск свечи, которая пробивает все двенадцать скользящих средних GMMA, что указывает на сильный прорыв. Скользящие средние также действуют как уровни поддержки и сопротивления, поэтому прорыв должен сопровождаться увеличением объема и сопровождаться продолжением тренда. Например, на графике ниже мы видим, что пара EUR/USD вырвалась из диапазона консолидации 15 октября 2021 года с бычьей свечой, которая пересекла все скользящие средние GMMA.
Скользящие средние определяют среднюю цену ценной бумаги за определенное количество периодов или дней, и являются чрезвычайно популярным инструментом, используемым трейдерами для определения общей тенденции. Та же концепция применима к нисходящим трендам для открытия коротких сделок. Степень разделения между краткосрочными и долгосрочными скользящими средними можно использовать в качестве индикатора силы тренда. С другой стороны, узкое разделение или перекрещивающиеся линии указывают на ослабление тренда или период консолидации. Другое применение индикатора GMMA использует его для анализа силы текущего тренда, или целевые дополнительные точки входа в пределах тренда.
В отличие от традиционных скользящих средних, GMMA не просто предоставляет одну линию скользящего среднего; вместо этого он представляет собой набор скользящих средних с различными таймфреймами. Такое разнообразие таймфреймов в рамках GMMA предлагает более детальный анализ движения цен. Давайте углубимся в тонкости GMMA и в то, как она может усилить вашу стратегию прорыва. Когда краткосрочная группа пересекает долгосрочную группу, это указывает на разворот бычьего тренда. Когда краткосрочная группа пересекает долгосрочную группу, это указывает на разворот медвежьего тренда.
Трейдеры часто используют комбинацию этих скользящих средних, чтобы получить полное представление о рынке. Широкий разрыв между краткосрочной и долгосрочной скользящими средними указывает на сильный тренд. Трейдеры могут рассмотреть возможность входа или удержания позиций в направлении тренда.
Вероятно, это связано с тем, что они производят меньше ложных сигналов. Поскольку они делают расчет на основе предыдущих данных о ценах, они сообщают вам, что произошло в прошлом, а не в будущем. Чем дальше назад (количество дней / периодов, использующихся в расчете), тем больше будет отставание индикатора.
Поэтому вам всегда следует использовать надлежащие методы управления рисками, такие как стоп-лосс, размер позиции, диверсификация и управление капиталом, чтобы защитить свой капитал и прибыль. Множественное скользящее среднее Гуппи (GMMA) — это технический индикатор, целью которого является прогнозирование потенциального прорыва цены актива. Термин получил свое название от Дэрила Гуппи, австралийского финансового обозревателя и автора книг, который разработал эту концепцию в своей книге «Торговая тактика». GMMA использует экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) для определения разницы между ценой и стоимостью акции. Сближение этих факторов связано со значительным изменением тренда.
TEMA может быть настолько быстрой, что может выйти за пределы рынка – это означает, что иногда она заходит слишком далеко и выходит за рамки недавнего ценового движения. Это еще один недостаток использования быстрых скользящих средних. Как и DEMA, тройная экспоненциальная скользящая средняя (TEMA) была разработана Патриком Маллоем.
Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.